波動率
多空組合的波動率和夏普比率
計算多空投資組合波動率的正確方法是什麼？
如果以標準方式計算，抵消位置正在推動它下降。
夏普比率如何？對 SR 也有影響
您計算它們的方式與計算任何其他 pnl 流的方式相同。首先計算超額收益，即考慮融資後的損益（對於多空投資組合，您的融資包括您可以藉入和借出現金的利率之間的差額，以及做空特定工具的任何費用）除以你的風險資本。
那麼波動率就是你的超額收益的標準差乘以適當的年化因子。
你的夏普比率是平均年化回報除以年化波動率。