我們使用 GARCH 模型計算的波動率是多少

我們使用 GARCH 模型、歷史波動率或隱含波動率或未來波動率或實際波動率計算什麼波動率。

在金融應用的情況下，通常使用 GARCH 來根據我們希望賦予每個過去觀察的權重來估計已實現的回報波動率。

最終在根據現有時間序列估計（校準）模型參數後，GARCH 用於預測多步提前回報（未來）波動率。

GARCH 模型存在不同的變體，每種變體的應用取決於要檢查的時間序列的屬性。其中一些可以在這裡找到。

據我了解，我相信您將使用 GARCH 計算條件變異數。然後，您需要取變異數的平方根來計算標準偏差/波動率。GARCH 的一個關鍵方面是您可以計算“持久性”，即資產“持久”到其長期變異數的可能性有多大

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15582