波動率

我在哪裡可以找到不同資產類別的市場動態新聞公告列表?

  • January 10, 2019

不同的資產類別有不同的重要新聞公告,這些消息會在日內推動市場。例如,在 EIA 石油狀況報告發布後,石油波動性增加,但該公告對其他市場影響不大。國債對拍賣結果公告作出回應。幾乎所有事情都會增加對失業消息的反應的波動性。

但是,我很難找到對農產品影響最大的新聞公告。

有沒有地方可以列出哪些數字對哪些市場影響最大?

怎麼樣:

Barnhart, Scott W. “宏觀經濟公告對商品價格的影響”。美國農業經濟學雜誌 71.2 (1989): 389-403。

本文分析了一個有代表性的商品價格樣本和兩個國庫券收益率對十三個宏觀經濟公告的意外組成部分的直接反應。貨幣變數的意外導致大部分重要的商品價格反應;而這些加上其他週期性的意外,如失業率,會導致重大的木材和國庫券反應。結果為政策預期假說和通脹預期假說提供了強有力的支持,即貨幣意外導致實際利率的變化,而不是像通脹預期假說所主張的那樣僅導致名義利率的變化。

SSRN:http ://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1482028

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引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/15052