我在哪裡可以找到 caplet 隱含波動率數據？

我正在尋找 caplet 的隱含波動率數據Libor-EUR。是否有任何線上數據庫等可用於獲取此類數據？是否Bloomberg提供此數據？

任何指針將不勝感激。

非常感謝，

如果您有彭博終端，您可以使用該功能查找不同貨幣和指數的波動率VCUB，您可以在其中檢查原始市場輸入數據和表面構造參數（波動率類型、插值、校準、期限等）和輸出。

您將必須擁有 Bloomberg 許可證，因為他們並沒有真正免費“提供”這些數據。此外，您必須小心處理數據，因為正常許可證包括供個人使用的數據，您不能共享這些數據，或者在某些情況下，不能根據數據生成數字以發布給其他人。

還有一些數據被許可只能訪問數據。彭博社有這個，但可能也有像 ICAP 這樣的經紀人。

VCUB不會顯示 caplet vol，但會顯示 cap vol（作為輸入之一）。Caplets 是一系列連續的利率期權（共同構成上限）。您需要剝離帽以提取由它們組成的帽的引號所暗示的單個 caplets 的波動性。你真的需要直接使用caplets嗎？

由於您可以訪問 BBG - 您可以查看HELP VCUB- “Bloomberg Volatility Cube”白皮書的“文件”。它解釋了 P.9 以後的封蓋剝離。

要直接查看給定上限的 caplet vols，您可以執行SWPM -CAP EUR- 點擊“cashflow”選項卡 - 您會看到一個名為“Cap Vols”的列。主選項卡僅顯示 cap vol 本身，它是 flat vol，當在 cap 定價中用作 optlet vol 時，為交易提供相同的溢價。Caplet 定價使用 swaption vol，因為每個 optlet 都可以看作是一個週期的掉期。所以 caplet vol 是 swaption vol（對於給定的到期和交換結束以及罷工）。 美國也一樣

這也解釋了為什麼SWPM和MARS（定義在SHOC）上的情景只改變“利率波動率”而不是上限波動率（因此剝離VCUB波動率）。對於歐元，您通常還有一個額外的問題，因為歐元市場的交易上限為 300 萬以下，低於 2 年到期，之後為 600 萬。

VOLS通過在命令行中鍵入“25 ) Caps/Floors Vols”（在撰寫本文時），也可以在終端上找到 ICAP 數據。有幾個貢獻者頁面CTRB- 例如 Tullett Prebon -> Int Rate Volatility -> Spot Caps -> Norm Vol -> EUR vs 6m -> Digital GDCO 3096 4for the (current) direct link。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/65591