波動
Goldman Sachs Quantitative Strategies Research Notes 是否已作為書籍或綜合合集出版？
早在 90 年代，高盛（公開？）發布了一個名為“量化策略研究筆記”的系列——主要是關於主題的技術論文。伊曼紐爾·德曼幾乎都是合著者。
其中一些可線上獲得：
但顯然還有 15 篇論文失去了。
有沒有人看到它們出版，也許，作為一本書？還是只是一個全面的收藏？
參考
這是我從 1999 年末的一篇論文中摘錄的最新出版物列表：
- 了解外國股票投資中的保證匯率契約。伊曼紐爾·德曼、皮奧特·卡拉辛斯基和杰弗裡·韋克
- 估值和對沖表現優異的期權。伊曼紐爾·德曼
- 行使時付費選項。伊曼紐爾·德曼和伊拉傑·卡尼
- 障礙期權的來龍去脈。伊曼紐爾·德曼和伊拉傑·卡尼
- 波動率微笑及其隱含樹。伊曼紐爾·德曼和伊拉傑·卡尼
- 靜態選項複製。Emanuel Derman、Deniz Ergener 和 Iraj Kani
- 帶有障礙的期權的增強數值方法。Emanuel Derman、Iraj Kani、Deniz Ergener 和 Indrajit Bardhan
- 局部波動率表面：解鎖指數期權價格中的資訊。Emanuel Derman、Iraj Kani 和 Joseph Z. Zou
- 波動微笑的隱含三叉樹。伊曼紐爾·德曼、伊拉傑·卡尼和尼爾·克里斯
- 模型風險。伊曼紐爾·德曼，
- 交易和對沖本地波動性。伊拉傑·卡尼、伊曼紐爾·德曼和邁克爾·卡邁勒
- 投資波動性。伊曼紐爾·德曼、邁克爾·卡邁勒、伊拉傑·卡尼、約翰·麥克盧爾、賽勒斯·皮拉斯特和約瑟夫·鄒
- 波動率偏斜是否公平？Emanuel Derman、Michael Kamal、Iraj Kani 和 Joseph Zou
- 隨機隱含樹：具有隨機期限和波動率執行結構的套利定價。伊曼紐爾·德曼和伊拉傑·卡尼
- 隱含指數波動率的變化模式。邁克爾·卡馬爾和伊曼紐爾·德曼
- 預測隱含波動率對指數大幅波動的反應：1997 年 10 月的標準普爾案例研究。伊曼紐爾·德曼和喬·鄒
- 如何對外國指數期權進行估值和對沖。克雷西米爾·德米特菲
- 波動率制度：對標準普爾 500 指數隱含波動率變化的一些觀察。伊曼紐爾·德曼
其中許多都在我的網站emanuelderman.com上。其他的我可能有。隨時給我發電子郵件
我讀過其中一些；實際上，它不存在收集它們的線上圖書館（或者，更好的是，它存在於此處，但似乎該網站不再工作了）。
我在下面報告了一些你沒有找到的：
這些是我讀過的並且我知道的，而在下面，您可以找到該系列的其他論文：
Emanuel Derman 和 Joe Zou，“波動率偏差公平嗎？” 高盛量化策略研究筆記，1997 年。
編輯：moneyscience提供了它們的列表，但我不確定它的完整性。
編輯 2：這是我從 1999 年末的一篇論文中獲取的最新出版物列表：
- 了解外國股票的保證匯率合約
- 投資 Emanuel Derman、Piotr Karasinski 和 Jeffrey Wecker
- 估值和對沖表現優異的期權 Emanuel Derman
- 行使時付費選項 Emanuel Derman 和 Iraj Kani
- 障礙期權的來龍去脈 Emanuel Derman 和 Iraj Kani
- 波動性微笑及其隱含的樹 Emanuel Derman 和 Iraj Kani
- 靜態選項複製 Emanuel Derman、Deniz Ergener 和 Iraj Kani
- 具有障礙的期權的增強數值方法 Emanuel Derman、Iraj Kani、Deniz Ergener 和 Indrajit Bardhan
- 局部波動率表面：釋放指數期權價格中的資訊 Emanuel Derman、Iraj Kani 和 Joseph Z. Zou
- 波動微笑的隱含三叉樹 Emanuel Derman、Iraj Kani 和 Neil Chriss
- 模型風險伊曼紐爾·德曼，
- 交易和對沖本地波動性 Iraj Kani、Emanuel Derman 和 Michael Kamal
- 投資波動性 Emanuel Derman、Michael Kamal、Iraj Kani、John McClure、Cyrus Pirateh 和 Joseph Zou
- 波動率偏斜是否公平？Emanuel Derman、Michael Kamal、Iraj Kani 和 Joseph Zou
- 隨機隱含樹：具有隨機期限的套利定價和波動率的行權結構 Emanuel Derman 和 Iraj Kani
- 隱含指數波動率的變化模式 Michael Kamal 和 Emanuel Derman
- 預測隱含波動率對指數大幅波動的反應：1997 年 10 月標準普爾案例研究 Emanuel Derman 和 Joe Zou
- 如何對外國指數期權進行估值和對沖 Kresimir Demeterfi 波動率機制：對標準普爾 500 指數隱含波動率變化的一些觀察 Emanuel Derman
希望這可以幫助。