彭博如何得出 FRN 總價？
我已經向服務台詢問了 FRN 的定價問題，但答案沒有幫助。
我想知道如何獲得發票部門“總計（美元）”的價值
使用幫助台的建議，我使用這個公式來獲得總價
公式 ： $ ((∑^{n-1}_{i=1}\frac{Coupon}{(1+(AR + DM)/100/freq)^i}) + \frac{FaceValue}{(1+(AR + DM)/100/freq)^{n-1}} + First Cpn)/(1+\frac{ITP+DM}{freq*100}*YF(StubPeriod)) $
- AR = 假設率(%)
- DM = 貼現率(%)
- ITP = 支付指數(%)
- YF = 年分數
- freq = 付息頻率
- n = 付息次數
優惠券付款在下面
我嘗試了很多東西；比如改變daycount慣例，計算頻率的方法，else..，但我不能像bloomberg那樣做出準確的總價。
如何獲得準確的總價？
我可能遺漏了一些東西，但我認為你把它複雜化了。你不需要折扣保證金和所有的爵士樂。
淨價（在左上角輸入）是 100.311% 面值（在右下角輸入）是 1,000 M。所以“本金”（面值下面的下一行）是 1,003,110.00。
現在為應計。您在左側看到報價保證金為 26 個基點，並且假設指數利率為 1 個基點（您可以更改此設置）。所以假設的票面利率是 27 個基點。
您知道，daycount 約定是 Actual / 360。它在右下角表示有 71 天應計（您的結算日期為 5/25 的實際天數）。因此，0.000027 * 100,000,000.00 * 71 / 360 = 532.50 - 正是您在螢幕上看到的數字。
將本金 1,003,110.00 和應計的 532.50 相加，您得到的總數為 1,003,642.50。
在 CSHF 螢幕抓取中，682.50 = 2700 * 91 / 360 對應於 91 天的票息期限，675 = 2700 * 90 / 360 對應於 90 天的期限。
如果您願意，您可以告訴彭博不要假設 1 個基點的 SOFR 到期，而是從某個曲線預測它。