關於存在包含遠期合約的無套利的完美市場

考慮來自 p 的以下定理。Steven Roman 的“金融套利和期權定價數學概論”（數學本科教材，2012 年）的第 31 頁，給出了遠期合約的遠期價格。

該定理是有條件的：如果市場是完美的並且沒有套利，並且如果 $ F $ 是這個市場的遠期合約，那麼 $ F $ 是 $ F_{0, T} = S_0e^{rT} $ . 然而，這個定理並沒有說明這樣一個市場的存在。這讓我想到了以下問題。

1. 是否存在一個沒有套利的完美市場（數學上），其中定義了遠期合約？
2. 是否有可能在任何給定的完美市場中定義一個沒有套利的遠期合約而不改變市場的完美和無套利屬性，而不管其中已經定義了哪些其他金融工具？

您應該深入研究： 資產定價基本定理：如果有風險中性措施，則沒有套利。然後，這推動了套利、市場完善和複製的存在，其中一種工具（此處為 S）是另一種工具（此處為 F）的價格基礎。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16957