穩健/規範的投資組合選擇概述

我正在尋找關於使用穩健統計或正則化（例如 LASSO、Ridge 等）選擇投資組合的****評論論文或個人論文

即對以下方法的審查：

M Carrasco，N Noumon，使用正則化的最佳投資組合選擇，2011 http://www.admissions.american.edu/cas/economics/info-metrics/pdf/upload/Carrasco-Nov-2011-submission.pdf

D Goldfarb，G Iyengar，穩健的投資組合選擇問題，2003 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.100.7182&rep=rep1&type=pdf

Lyxor 白皮書正則化投資組合分配包含很多關於這個主題的內容。那裡的量化研究負責人蒂埃里·隆卡利（Thierry Roncalli）最近也談到了這個問題。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/10792