現代投資組合理論
投資組合理論：貨幣風險
在我看來，貨幣風險可以分散，因此不應該因為承擔它而獲得報酬。你同意嗎？
是的，外匯通常不要求風險溢價（預期回報 = 0，但波動性不為 0），您可以通過對沖外匯風險來提高全球股票/債券投資組合的夏普比率。請參閱這篇出色的 AQR 論文：沒有回報的風險：戰略外匯對沖的案例。