現代投資組合理論
創建因子模擬投資組合的推薦文獻
是否有包含創建因子模擬投資組合基礎知識的教科書？儘管有很多關於這方面的同行評議文獻，但我找不到以“通俗易懂的語言”解釋如何創建因子模擬投資組合的資產定價教科書。
Schweser CFA Study Notes for CFA level III 中有很好的解釋。如果我沒記錯的話，至少從 2009 年開始的第 3 和第 5 本書。另見金融時間序列的 Tsay RS 分析（機率和統計中的威利序列）。// 2010. - R 中實現的好例子。