關於投資組合優化的參考問題

我知道“經典”的現代投資組合理論。但是我有很多不同的來源。似乎沒有一本書以嚴格的方式涵蓋這個主題：

1. 理論
2. 應用
3. c++ / R / matlab / …中的範例

有沒有涵蓋這些要點的書籍？

最近，我們在課堂上討論了一個動態投資組合優化問題。現在我想知道是否有關於這個主題的好文獻？對於動態投資組合優化，我的意思是隨著時間的推移改變約束。非常感謝您分享您的經驗。

根據公式“一些理論+一些R程式碼（或Matlab，或S - 與R非常相似）”建構了很多關於投資組合問題的書籍。參見例如

1. Pfaff B. 使用 R.// 進行財務風險建模和投資組合優化。// 2013。
2. 最佳 MJ 投資組合優化。查普曼和霍爾，2010。
3. Würtz D. 等人。使用 R/Rmetrics 進行投資組合優化。// Rmetrics，2009 年。
4. Sherer B, Martin RD 介紹使用 NUOPT 和 S-PLUS 進行的現代投資組合優化。// 2006 年。

$$ 1 $$包含來自許多 R 包的範例，不僅涵蓋 MPT，還涵蓋風險問題和 MPT+ 問題，例如 Black-Litterman 和 Meucci 的方法。$$ 2 $$基於Matlab的例子，有非常全面的優化基礎，更像是面向quant-student的書（不像$$ 1 $$哪個更面向量化博士高級投資組合經理）。$$ 3 $$完全致力於 Rmetrics R 包的優化，具有一些非常基本的理論。更像是介紹性的東西，適合所有人，從本科生到在該領域尋找良好的面向編碼的開始的人。$$ 4 $$是最古老的書，基於 S，但所有範例都可以輕鬆翻譯成 R。因此，沒有引入包 + 讀者應該能夠應對從 S 翻譯成 R 時的一些困難。但仍然有一些書中有趣的高級東西。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/14132