二元資產或無資產期權的看跌期權平價套利利用

Put-Call-Parity 對二元（資產或無）期權有效嗎？如果沒有，這種奇異的選擇是否還有其他公式？

我知道對於正常期權，當看跌期權平價不成立時，會有套利機會。

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請注意，我對學習金融很陌生，我並不是在尋找過於復雜的答案。

通話版付費

$$ I_{S_T > K } S_T $$ 看跌版本支付 $$ -I_{S_T < K } S_T $$ 減去以獲得回報

$$ S_T. $$ （忽略機率為零的事件 $ S_T=K. $ ) 所以價格減去給 $ S_0. $

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/19563