盤中
來自 ITCH 提要的買/賣和交易量，最有效的方法是什麼？
在程式方面，我很綠色。我正在進行市場微觀結構研究，我需要調查某些股票特徵如何影響其流動性。我有 Nasdaq OMX ITCH Feed 可用，但為了能夠分析此數據集，我需要找到一種方法將這些數據轉換為買賣報價並獲取已執行交易的數量。
我知道 Python 是要走的路，我需要建構一個程式碼來從提要中建構限價訂單簿。我對 Python 有一定的了解，並且應該能夠建構逐行更新本書的程式碼，但是由於日常文件相當大（1-3gb），我知道找到一種有效地做到這一點的方法是主要問題 - 我將需要 100 多隻股票的數據，並且顯然希望有盡可能長的時間視窗。最終的數據不必是高頻率的，如果能顯著減少處理時間，分鐘頻率就可以了。
所以，我想知道你們中的任何人是否可以將我推向正確的方向，即我應該如何解決這個問題以及我應該從哪裡開始解決這個問題？
不確定我是否理解您的問題，但如果您處理實時數據，或者您想研究過去的數據（模擬），方法會有所不同
在第一種情況下，您應該將傳入的引號保存在數組（或字典）中，然後進行分析。
在另一種情況下，您需要模擬傳入的提要，並在此基礎上處理數據。