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將原始預測轉化為正交預測
我正試圖將關於N個資產的每個資產的多次預測結合在於Grinold和Kahn的方法，從*積極的投資組合管理，第二次申請。*在P.311上，他們建議將原始預測G轉化為一組不相關（正交）預測y。這是如下所示：
有人可以解釋矩陣h是什麼，這裡發生什麼過程？
我沒有訪問這本書，但我想我想分解是Cholesky分解（如果你使用r，只需生成它
chol(cov(g))其中g是預測的矩陣。
轉型所做的是基本上是兩個步驟：1。您用規範化的預測GE（g）替換預測g。這可以通過貶低矩陣（R：emean）2來完成。通過“劃分”弦樂座程式碼的分數，將variaton正常化。回想一下：在單變數的情況下該部分將對應於標準偏差。