相關性
如何選擇相關性最低的資產組合？
誰能解釋選擇相關性最小的流動期貨資產組合所需的過程和計算？給定一系列資產的一組收益，我如何選擇最佳子集，以使它們之間的相關性最小化？
由於您要求資產的低相關性，我猜您實際上是在嘗試獲得低（或最小）波動率的投資組合。如果是這種情況，那麼一種方法的步驟是：
- 估計整個資產的變異數矩陣
- 在給定約束的情況下，使用投資組合優化器選擇最小變異數投資組合
這假設您在某些資產的預期回報方面沒有偏好。你的問題似乎暗示了這一點。
你沒有指出你的宇宙的大小。如果它很大，那麼您將需要使用因子模型或收縮模型而不是樣本估計來估計變異數矩陣。