相關性
如何計算兩個負相關因素的累積損失？
我瀏覽了最先進的統計書籍，但仍然找不到答案。有一個眾所周知的公式可以將兩個相關變數的波動率結合起來，但是如何添加已知的實際數量呢？
這是一個簡單的問題：
我們知道因子 X 的預期損失 = 30%，因子 Y 的預期損失 = 50% 我們還知道，因子 X 和 Y 之間的相關係數 = -0.6 我們應該預期這兩個因子的累積損失是多少？
PS 引用一本書或出版物將非常感謝
假設以上返回一個日誌返回（簡單返回不是累加的）
(r .* w) * p * w'r - 預期損失
p - 相關性
w - 權重
’ - 轉置
.* - 逐元素乘法
如果這兩個因素的權重相等，那麼投資組合的預期損失只是兩個預期損失的平均值。隨機變數和的期望值總是期望值的和。如果要計算投資組合的尾部風險，則需要更多資訊（除非相關性為 -1）。