相關性
戰術資產配置的交易區間
是否有方法可以根據各個資產類別之間的相關性結構及其各自的資訊比率來確定戰術資產配置的基準權重/戰略資產配置權重的交易範圍？
我知道以下方法：
- Bernd Scherer在Portfolio Construction and Risk Budgeting第 15 章中闡述的方法。它採用一組初始的戰術資產分配權重、從交易矩陣導出的相關結構和基礎資產類別的相關結構以及資產類別的資訊比率，並確定進取性因子乘以初始戰術資產分配權重，以確定對應的範圍。
- Wai Lee在《戰術資產配置的高級理論和方法論》第 6 章中闡述了該方法。它需要一組初始信號、資產類別的相關結構和 alpha 來確定攻擊性因子，這些攻擊性因子應用於初始信號集以確定相應的範圍。
是否存在獨立於一組初始戰術權重/信號但考慮資產類別及其資訊比率之間的相關結構的方法？
滿足我上面列出的要求的一種方法是Tracking Error and the Setting of Tactical Ranges，David E. Kuenzi，The Journal of Investing Spring 2004，13 (1) 35-44。