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在matlab中從bloomberg數據創建索引
我有 6 個不同的股票指數時間序列，我想從中創建一個基於特定百分比的指數。這很簡單，儘管由於假期不同，日期並不總是匹配。我正在尋找一種在 Matlab 中匹配日期並在一個（或多個）索引有假期而其他索引沒有假期時使用索引的先前值的方法。有人有想法嗎？
謝謝
聽起來更像是一個程式問題，但你強調的是相關的，你需要定義一種方法來處理這個日曆問題。您可以選擇是選擇最小的常用日期集來計算您的指數，還是使用前一個收盤價。在兩者之間進行選擇涉及您的指數 IMO 的可投資性。您能否購買標的物或至少在節假日跟踪它們的 etfs？
此外，在您的方法中定義的另一個方面是您將重新平衡權重以重新定位目標百分比分配的日期。
我已經為索引構造做了一個解決方案，但不是在 Matlab 中，而是在 C++ 中和 Visual Studio。也許你想檢查一下。它會自動從 Bloomberg 流數據中吐出索引（https://github.com/RTRindex/raleigh-triangle-index）