據說Edward O. Thorp 能夠利用小的相關性來獲得可靠的經濟收益。我見過一些基於強相關性的策略，這些策略似乎並不特別可靠。有沒有人對小相關性利用如何工作有想法或論文？我只能想到某種相對價值套利。
它基於凱利準則。在此處的 stackexchange 文章之一中提到
。
有什麼關係？
股票 A 和另一隻股票 B 之間的相關性——相對價值套利——不確定小相關性是否會有所幫助。
股票 A 與其未來股票收益 Ra 之間的相關性——稱為資訊係數。嘗試主動管理的基本法則和許多關於基本法則的類似網路資訊以獲取更多資訊。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/10887