如何預測未來的相關性？

有一些用於預測波動率（例如，GARCH）和預測收益（例如，因子模型）的標準模型。有哪些標準模型可用於預測證券之間的未來相關性？

一種常見的“模型”是假設相關性是恆定的，例如在 CCC-MVGARCH 模型中。如果您想查看不同的多元 GARCH 模型，您可以查看：

Silvennoinen 和 Täräsvirta 2009，多元 Garch 模型，金融時間序列手冊。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16509