如果股票 A 移動，我如何估計股票 B 移動的聯合機率？

我有兩隻股票，A 和 B，它們在某種程度上是相關的。

如果我（假設地）知道股票 A 明天有 60% 的上漲機會，並且我知道股票 A 和 B 之間的聯合機率，我如何計算股票 B 明天移動的機率？

對於獎金投票 - 您是否知道任何標準庫可以計算股票 A 和 B 的聯合機率，給定歷史數據的時間序列？

更新：

片語“條件機率”也適用。

• 參見關於條件機率的維基百科。
• 請參閱可汗學院的條件機率教程影片。

所以你要計算 $ \mathbb{P}[B_1 > B_0 + \varepsilon ;|; A_1 > A_0 + \varepsilon] $ ? 如果你真的有聯合分佈 $ A_1 $ 和 $ B_1 $ 和目前的價格 $ A_0 $ 和 $ B_0 $ ，根據機率密度的定義，這只是一個簡單的積分練習。您是在問如何找到一般的條件機率，還是您對其他問題有疑問？

為什麼不使用如此簡單的蒙地卡羅估計器

$ \hat{p}N =\frac{ \sum{i=1}^N 1_{|A_{i+1}-A_i|>0 \cap |B_{i+1}-B_i|>0}} {\sum_{i=1}^N 1_{|A_{i+1}-A_i|>0 }} $

在哪裡 $ 1_{|A_{i+1}-A_i|>0} $ 是 $ 1 $ 如果有貨 $ A $ 曾經搬家過 $ i+1 $

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1270