用空白執行自相關？

當數據集中有空白時，如何執行自相關？

我有一個利率數據集，我正在繪製第 x 天與第 x-1 天。如果有空格，我無法在 Excel 中執行關聯。你建議如何進行？

一種選擇是填充它們——利率通常不會跳來跳去，因此從周圍數據中插值也就不足為奇了。如果您想知道這有什麼影響，請務必標記您正在填寫的那些並複制分析，並轉移到所有已填寫的比率。

如果您有一個索引而不是一組期限利率，那麼通常最後一個索引應用於此類日期。例如，隔夜指數通常具有該規則。

您是否在處理隔夜利率，例如聯邦基金？

在這種情況下，當市場關閉時，將繼續支付相同的費率。因此，例如，如果 FF 在星期五是 X，這意味著您將在三天內賺取 X：星期六、星期日和星期一。

從這個意義上說，利率數據沒有“空白”，你每天都能賺取一些利息，無論是平日、週末還是銀行假日。

但是，如果您關心金融市場如何更新資訊，那麼我只會考慮交易日，即我會在獲取相關性或散點圖之前從數據中刪除週末和節假日。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/63120