ANTICOR 算法的優點/缺點是什麼？

該算法在論文*Can We Learn to Beat the Best Stock*中進行了介紹。

明顯的優勢是卓越的風險調整回報（如果你真的可以實現的話）。交易成本和對視窗大小的敏感性似乎是潛在的劣勢。

我希望有人可以提供更多有見地的優點/缺點。

主要假設之一是您的交易成本為零。另一個是您的退貨是免稅的。否則在我看來它是 CBAL 的視窗版本（不斷重新平衡）。

更多技術分析可參見：

Castonguay，投資組合管理：Anticor 算法的實證研究（碩士論文）

Covan 和 Gluss，經驗貝氏股票市場投資組合(CBAL)

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1078