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哪些股票市場指標要根據 Twitter 提要建模？
我們正在開發一種算法來模擬 Twitter 使用者和可能指示現實世界事件的片語。
一種應用是模擬選舉，即哪個政黨可能會獲勝。另一個應用是對股票市場進行建模。此外，我們還對推文、選舉和股票市場如何相互關聯感興趣。
關於股票市場，什麼是明智的建模指標？一個明顯的指標是指數價格走勢。我們正在考慮的另一個是交易量，也許還有波動性。無論如何，不確定。
我正在尋找的是一個列表，如果指標對建模是明智的。到目前為止我所擁有的：
- 指數價格
- 具體股價
- 價格差異
- 趨勢
- 預期未來回報
有什麼有意義的補充嗎？
您可能對最近跌入的基於推特的對沖基金感興趣，但您將要建模的是推文中的市場情緒，並且有不同的方法可以做到這一點以及有關該主題的整個文獻領域。這是麻省理工學院關於該主題的一篇不錯的論文
我實現了（純粹出於測試目的，沒有實際應用程序）一個基於 Google 趨勢的類似系統，您可以在其中獲取給定關鍵字隨時間（每週間隔）的相對搜尋查詢量的數據。重要的一點是，您不能直接將社交媒體的嗡嗡聲與上漲或下跌聯繫起來。然而，它會給你一個關於任何方向上比平常更大的運動的想法。
我們使用了我們想要調查的公司列表，建構了相關關鍵字列表（如“Apple”和“iPhone”），然後將搜尋查詢量匯總到關鍵字上，並使用ADX 指標的略微修改版本。我們只認為向上運動有辦法辨識搜尋量何時會異常上升。這背後的想法是，當搜尋量上升時，某些事情正在發生或將要發生，而不知道它是好消息還是壞消息，因此必須結合其他事情來解釋，在這種情況下，我們使用了基於動量我相信的指標。
在一個簡單的回測（每日數據，每週重新平衡）中，它實際上工作得很好，但是時間序列太短，而且很難獲得合理測試所需的數據，因為大部分數據都隱藏在 google 或 twitter 的數據庫中而且我不確定 API-Access 是否可行。