關於算法交易中風險管理的論文？

我目前正在為我的碩士論文做研究，該論文將明確關注算法交易系統中的風險管理問題。

我已經對此主題進行了研究，並在這裡找到了一些有價值的掘金：

• 股票市場中的極​​值理論和肥尾。Blake LeBaron 和 Ritirupa Samanta。2004 年 5 月。
• 算法交易和 DMA

然而，正如我所見，算法交易是一個極其隱蔽的話題。因此，作為金融專業人士，我真的很感激您提供有關高頻交易/算法交易/黑盒交易中風險管理的論文的提示！

確實，算法交易是一個非常隱蔽的主題。

我能幫助您的是一些行業特定的術語，它們可能會加快您搜尋相關論文和資訊的速度：

• 毀桌子的風險
• （峰谷）回撤（最大回撤、回撤持續時間等）
• 連續虧損次數
• 信賴區間
• 經驗分佈（用於風險或損益管理）
• 風險價值 VaR（或類似）度量（使用有效的尖峰分佈）
• 影響分析
• 滑點問題
• 流動性問題（尤其是交易稀少的證券或衍生品）
• 模型回測偏差（例如倖存者偏差）
• 延遲問題和競爭（以及交易所之間的不同報價時間）
• 交易成本
• 訂單率流量控制
• 訂單流毒性
• 交易前（和交易後）檢查
• 意外的市場狀況（未知的未知數，例如金融危機（？））
• 閃崩辨識（以及通過積極的反擊策略進行對沖或利用）
• 異常值問題和錯誤報價（使用 HF 報價數據）
• 報價餡
• 還有新的：排隊（但這僅適用於高頻交易；相應的圖片）

試試這些關鍵詞的Google學術。祝你好運 ：）

（如果有人知道任何其他關鍵字，請將它們附加到我的答案中）

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8076