研究
戰術資產配置的主要量化方法有哪些？
注意：這個問題是為每週主題挑戰而寫的。
處理資產分配的許多人可能已經熟悉Mebane Faber 的時序模型，該模型基於 SSRN 有史以來最受歡迎的論文之一，戰術資產分配的定量方法。他的方法的關鍵是將動量方法應用於何時在主要資產類別之間切換的決策。
對市場擇時的其他主要貢獻是什麼？他們還使用了哪些其他方法？
不是純粹的戰術，但其中一些應該回答你的問題：
我將最小變異數投資組合列為“活躍”（有很多再平衡）
價值和動量：http ://pages.stern.nyu.edu/~lpederse/papers/ValMomEverywhere.pdf ) 有下降的勢頭。
130/30 New Long Only：http ://math.nyu.edu/faculty/avellane/Lo13030.pdf 使用因子模型來估計預期回報，BARRA 風險。你可以在 R 中找到它的實現。
全球最小變異數投資組合：關於這個主題的大量論文是“最近的”一篇http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1549949，本質上是一個為最小化變異數（或下行波動）而建構的投資組合，你需要估計共變異數矩陣，而不是必須估計收益和共變異數矩陣。