目前量化金融/有趣的子領域最關鍵的研究領域是什麼？

目前正在研究哪些東西，或者研究人員試圖解決的量化金融的重大未解決問題是什麼？有哪些有趣且極其重要的主題正在研究並直接大規模應用於量化金融？

利率領域最緊迫的話題是作為 IBOR 過渡的一部分的新 RFR（SOFR、SONIA、ESTR 等）的建模。正在開發新產品，需要開發這些產品的定價模型（或調整現有模型），並且需要使用有限的數據校準風險模型。這可能是自引入多曲線框架以來最大的發展。

就經驗資產定價而言，發生了**複製危機**，類似於其他社會科學。許多已發表的結果、因素和異常不能被複製，其他的在擴展樣本或國際市場中不成立。這質疑了我們對收益橫截面的真正了解。

哈維、劉和朱（2016 年，RFS）：

我們認為，大多數聲稱的金融經濟學研究結果可能是錯誤的。

Hou, Xue and Zhang (2020, RFS):

大多數異常情況都未能達到目前可接受的經驗金融標準。

$$ .. $$即使對於複製的異常，它們的經濟規模也比最初報告的要小得多。總而言之，資本市場比以前公認的更有效率。

有很多研究正在開發新的計量經濟學測試，包括糾正多個測試、提出新的測試障礙和更高的出版標準。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/58797