近年來（2000 年後）有哪些論文在量化金融領域取得了進展？

我的問題很簡單：您認為哪些論文是量化金融的基礎？我已經從 Wilmott 論壇、Derivatives 中引用的論文和其他來源中編制了一份個人閱讀清單。

然而，研究的主體是巨大的，尤其是近年來，所以我對專業人士正在閱讀/建構他們的工作感興趣。社區可以提供的任何參考資料將不勝感激。

編輯：根據評論，我將最近幾年定義為 2000 年後，重點是 2008 年崩盤後的研究。特別是，我正在尋找關於投資組合和資產定價的量化管理的論文。

Ledoit 和 Wolf 收縮方法（“親愛的，我收縮了樣本共變異數矩陣”）

Ceria 和 Stubbs - 穩健優化文獻 (2006)

Stock & Watson (2002ab) - 關於大 N 小 P 估計的論文

Rockafellar & Uryasev (2000) - “CVaR 和連貫風險措施的優化”

Sorensen, Qian, Hua - “Quantitative Portfolio Management”

Ang 和 Bekaert - 政權更迭的國際資產配置

Cochrane，“資產定價”（2005 年）

Cochrane，“折扣率”，（2011 年）

Bernd Scherer，投資組合建構和風險預算第 4 版

Robertson 等人，“使用相對熵進行預測”（2002 年）

以下是我認為將被視為主要貢獻的最新選擇：

“穩健的貝氏分配”，Attillio Meucci (2010)

“動態股票選擇 - 結構化因子模型框架”，Lopes Carvallho Aguilar (2011)

“一種用於風險和投資組合管理的 Copulas 新品種”，Atillio Meucci (2011)

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1985