程式化事實
人工金融市場的收益/損失不對稱？
收益/損失不對稱是一個眾所周知的程式化事實：它基本上表明真實的金融時間序列上升比下降需要更長的時間。
我的問題
您是否知道任何能夠再現真實市場的程式化事實的人工市場（多智能體模擬）？
這基本上是槓桿效應的一個版本嗎？如果是這樣，那麼有大量的文獻，如果您使用這些關鍵字進行Google搜尋，您可能會找到一些東西。
例如，您正在尋找以下內容嗎？
基於代理的複雜金融系統非對稱交易和羊群模型
以下論文建立了一個多主體模型，其中主體具有與行為金融學一致的不對稱風險態度。這個模型可以重現增益/損失不對稱性：
投資者風險態度與股價波動不對稱性 (2011)張宇、李洪剛
抽象的
價格漲跌不對稱，表示持續但適度的上漲和突然的短期下跌，是全球股票市場普遍存在的現象。我們沒有採用廣泛使用的時間序列方法，而是採用湍流的逆統計來分析這種不對稱性。為了探索其潛在機制，我們建立了一個多主體模型，其中包含兩種投資者，具體稱為基本面主義者和圖表主義者。受卡尼曼和特沃斯基關於人們對等價收益和損失水平的不對稱心理反應的主張的啟發，我們假設投資者對收益和損失採取不同的風險態度並採取不同的交易策略。本文開發的模型的模擬結果與經驗工作一致，
不幸的是，這篇論文在付費牆後面，我還沒有找到免費的版本。當您找到一個時，我會在此處添加指向它的連結。