程式

是否有任何集成框架可以讓我在一個地方進行回測和紙質/實時交易?

  • June 20, 2016

我正在嘗試開始開發一個全自動算法交易系統,但我對要使用的框架有點掙扎。

我心中的要求是:

  1. 需要支持回測。
  2. 需要能夠與盈透證券進行紙面/實時交易,而無需使用其 API 重寫程式碼。
  3. 需要支持大多數證券類型,如股票、期權、期貨、外匯等。

對於 1 和 2,我知道有 quantopian。對於 2 和 3,我知道有像 pyalgotrade 這樣的框架。但我找不到任何支持這三個的東西。

如果有一種解決方案,您能給我一些建議嗎?或者如果不存在這樣的事情,你能告訴我你是如何以最小的努力來處理這些問題的嗎?

非常感謝!

請記住,所有回溯測試都充滿了謊言假設。延遲(線路延遲和交易所內部的延遲)、逆向選擇、市場影響(是的,即使你有市場影響)等都是基於假設。這些假設充其量只是有根據的猜測,但更經常使用糟糕的模型(你總是在中間被填滿!)而且它們完全對你隱藏。

如果您有能力,最好的選擇是選擇您的執行平台,然後調整現有的回測框架以匹配您在實時交易中觀察到的行為(或在必要時從頭開始建構回測框架)。如果您擔心 API 兼容性,請使用外觀適配器來使回測和執行 API 看起來相同。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/25224