將定量數據與基礎數據相結合

如今，出現了一種相對較新的現象，將量化數據和基本數據相結合，稱為“ Quantamentals”。

在這方面，我想知道如何結合四種基本類型的財務數據

**1) 基本數據（例如資產、負債、銷售額）

2. 市場數據（交易量、價格/收益、波動性）

3. 分析數據（分析師建議、信用評級）和**

4) 替代日期（衛星、推特）

在給定頻率差異的情況下，放入一個數據框進行分析。

至少有兩種方法：

1）將它們重新採樣到它們的中值頻率。

2. 為每種數據類型建立一個 ML 模型，然後將 4 種不同的預測組合成一個元 ML 模型。

（禮貌：MARCOS LO’PEZ DE PRADO）

考慮研究合併具有不同頻率的信號的 MIDAS 方法。

經典的方法是根據每個來源創建一個信號，並將其調整到您的交易/再平衡頻率。將此信號轉換為基於 Grinold 和 Khan 的 alpha，然後將這些 alpha 相加。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/39056