你有實現 Engle-Granger 2-step cointegration 的例子嗎？
有誰知道在哪裡可以找到實施 Engle-Granger 2 步協整的範例？
Python 的理想之選，但任何語言都可以。
我瀏覽並閱讀了許多文章，但對抽象術語知之甚少。
看到一個實現不僅可以解決我的實際問題，還可以幫助我理解論文在說什麼。
我已經嘗試了數週，但沒有找到程式碼範例。
編輯：看起來 Matt Clegg 在這里為 egcm 提供了一個強大的 R 模組。我正在開發一個 Python 埠，準備好後會發布它。任何想要我的工作副本的人，問。
在 EP Chan’s Book中，作者提供了一個範例，在其中他測試了 GLD（黃金現貨價格）和 GDX（黃金行業股票指數）的配對交易策略。
書中的所有程式碼範例都是用 Matlab 編寫的，但都解釋得很好；每個實際例子都配備了完整的理論解釋。
您需要的範例位於 p。57.
Enders的Applied Econometric Time Series是涵蓋協整的最簡單、最直覺的書籍之一。
它將涵蓋 Engle-Granger 和 Johansen（雖然沒有那麼詳細）。
另一種嘗試過且真實的學習方法是查看 Eviews 幫助手冊。它多年來一直在增長，現在已經超過 1000 頁。我在它可能是 300 歲時使用它，並且學習了我今天在該手冊中使用的幾乎所有計量經濟學的所有基礎知識。它具有非常食譜書的風格，當然使用 eviews。範例將涉及作者測試單個系列中的單位根，結合測試協整和測試協整向量的數量。我不是 100% 確定它們涵蓋了 Engle-Granger（或者只是選擇更容易使用的一步約翰森方法），但它仍然是一本很棒的書。
恩格爾格蘭傑歸結為：
- 使用 Augmented Dickey Fuller (ADF) 測試測試每個系列以檢查 I(1)–布朗運動或 I(0)-白雜訊。必須是 I(1)。
- 做回歸。檢查殘差，執行 ADF 測試。它們必須是 I(0) - 靜止/白雜訊….即，它們必須多次交叉零。
如果兩者都通過，則有協整。
為了適應誤差校正框架，您需要協整殘差 $ \epsilon(t) $ 並落後於他們並進行回歸，即
$$ \Delta x(t) = a \cdot \epsilon(t-1) + b \cdot \Delta x(t-1) + c \cdot \Delta y(t-1) + …. + \text{resid} $$ 並為其他系列做同樣的事情。
由於 ADF 有任意滯後，有時人們在步驟 1 和 2 中使用 AIC 或 BIC 自動執行此操作。