熵池對同一資產故障的多個視圖

我已經在 Python 中實現了 Meucci 的熵池模型。程式碼執行得很好，直到我發現當我在同一個資產上應用兩個側面視圖時，scipy 優化器會報告溢出問題。例如，這裡我只顯示我的不等式視圖。A 是不等式視圖矩陣， B 是相應的值，X 是我的投資組合回報矩陣。X

$$ :,0 $$是 matirx 的第一列（第一個資產）。

   A=np.matrix(X[:,0],-X[:,0])
   B=[0.05,-0.08]

這裡顯示的是我認為第一個資產的預期回報在 0.05 和 0.08 之間。然而它不會成功。它會報告溢出問題。我很確定我的其他程式碼是正確的，因為如果我只為一項資產放置一個側視圖，模型總是會給我正確的答案。但是當我給出兩個側面的視圖時，模型就無法工作了。我懷疑我寫兩個側面的方式一定有問題。如果有人可以提供幫助，我將不勝感激。

當我將優化器從“SLSQP”更改為“COBYLA”時，問題似乎解決了。所以這是一個優化器問題而不是視圖問題。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/59296