來自 QuantLib Python 的不同分段收益率期限結構的解釋

我是 Python 上的 QuantLib 的新手，但據我了解，QuantLib 上存在不同類型的分段收益率期限結構，它們在許多利率工具上自舉以創建零曲線。

我參考以下連結： https ://quantlib-python-docs.readthedocs.io/en/latest/termstructures.html#piecewise

但是，似乎沒有公式或明確的文件讓我了解不同的分段收益率期限結構之間究竟有什麼區別。

不同的分段收益率項結構（插值方法）如下：

1. ql.PiecewiseLogLinearDiscount
2. ql.PiecewiseLogCubicDiscount
3. ql.PiecewiseLinearZero
4. ql.PiecewiseCubicZero
5. ql.PiecewiseLinearForward
6. ql.PiecewiseSplineCubicDiscount

有人可以向我提供附在數字 1、5 和 6 上的解釋和/或公式嗎？

我確實檢查了 Goutham Balaraman 和 Luigi Ballabio 的 QuantLib Python Cookbook，並且只看到了數字 2、3 和 4 的解釋。

任何幫助都將受到歡迎，謝謝。

當你引導一條曲線時，你會得到你提供的工具到期的貼現因子/零利率。所以在實踐中，你得到的是積分，而不是“曲線”。

在您建構了由節點（日期和相應的折扣因子或零利率）組成的曲線後，不同的插值方法將為您提供非曲線節點的日期的不同結果。

不同插值方法的一個很好的參考是Hagan 和 West 的 Methods for Constructing a Yield Curve

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/66393