投資組合優化的最快求解器

我quadprog在 MATLAB 中使用非常簡單的均值變異數優化，資產少於 100 個。

它非常快，但如果我執行一個每日重新平衡的策略，執行時間會很快增加。

有誰知道更快的求解器，尤其是在 MATLAB 中？

我相信有幾種方法可以解決您的問題。

首先，您提到您執行了多項優化。想到的一種解決方案不是加速優化本身，而是並行執行優化，因此您可以查看 Mathwork 的Parallel Computing Toolbox。

其次，為優化器提供良好的初始猜測可以減少執行時間，具體時間取決於問題。在這種情況下，前一天的最佳權重可以是這樣的猜測。

第三，如果要加快優化速度，基本上有兩種方法。

您可以使用相同的方法，但使用以更優化方式實現的包，您可以查看諸如NAG之類的包。

否則，您認為還有另一種方法可以更好地找到解決方案。我見過人們使用圓錐優化來解決這類問題，我知道MOSEK有一個用於該方法的 MATLAB 包。您還可以查看他們的白皮書，了解有關此方法的更多詳細資訊。

有關數值優化的更多理論，例如二次規劃，您可以查看Nocedal 和 Wright 的數值優化。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/4202