程式
過濾“異常”時間和銷售記錄
我正在建構一種算法，該算法使用實時市場數據饋送來更新其損益和其他指標。我一直注意到，有時在時間和銷售中會出現異常列印 - 價格高於或低於 2 級的最佳出價/報價的許多標準偏差。這些銷售來自哪裡？有沒有一種很好的方法可以從我的算法正在讀取的時間和銷售列印中過濾它們？就目前而言，這些異常列印正在使我的算法的 P&L 偏離並導致不必要的停止。
您的程序從數據饋送接收到的所有交易都應該附加一個程式碼。這段程式碼告訴你交易的情況，比如交叉交易、亂序交易（上面的問題）等。你需要讓這些程式碼成為你程序的一部分，這樣你的程序就知道如何處理它得到的資訊從數據饋送。我已在 NYSE 網站上附加了來自 SIAC 的資訊連結。這是一個令人興奮的閱讀。祝你好運！
https://www.nyse.com/publicdocs/ctaplan/notifications/trader-update/cts_output_spec.pdf