對於日間交易回測系統，我應該將日開盤價、收盤價、最高價、最低價、交易量分別放入數組中嗎？

我認為有兩種可能的方法：1. 將日開盤、收盤、最高價、最低價、交易量分別放入數組中，然後我有 5 個數組可以進行計算 2. 將所有這些放入一個數組或連結列表中進行計算。

我認為 1. 會更容易處理所有回測計算，你同意嗎？

背景資訊：我將使用 Java 開發我的系統並在 Windows 7 64 位/Ubuntu 64 位中執行。我最終會將實時交易版本連接到 Interactive Broker Java 套接字 API。

使用多個數組。這將為您提供一個面向列的儲存，在處理時間序列數據時，它的記憶體效率要高得多。具體來說，您正在描述一個可以查詢的“記憶體中”數據庫表。

您還需要考慮如何進行查找。你會有一個將符號映射到 OHLC 表的雜湊表嗎？你會按日期對錶進行分區嗎？考慮一下您將要執行什麼樣的查詢，然後建構您的數據以使該搜尋變得最簡單。

考慮到它是回測並且超性能不是很相關**，我建議遵循良好的 OOP 原則：

• 創建一個BarData包含您需要的欄位的類（日期、o、h、l、c、v 等）
• 將BarDatas 儲存在ArrayList<BarData>

然後，您可以將多個時間序列儲存在 aMap<String, List<BarData>>或 guavaMultiMap<String, BarData>中。

這應該會讓你的生活更輕鬆。

ps：我不知道 IB API - 如果它們有看起來像我的 BarData 的內置類型，那麼你最好直接使用它們。

**請注意，對於大多數案例而言，數組和 ArrayLists 之間的性能差異並沒有那麼大。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8860