程式

從債券價格輸入生成 PAR 曲線

  • August 24, 2021

我是 QuantLib 的全新使用者,我在 Python 中執行它。

我正在嘗試生成從時間到到期和價格輸入的 PAR 收益率曲線,如此處所示

“成熟時間”:

$$ ‘30-03-2020’,‘30-12-2020’, ‘15-06-2021’, ‘17-10-2022’, ‘17-04-2023’ $$, ‘債券價格’:$$ 99.44, 99.88, 101.98, 108.70, 96.46 $$ 我正在努力尋找生成輸出以繪製曲線所需的 Quantlib 函式。這裡的任何幫助或範例都會很棒。

你可以試試 FinancePy。

https://github.com/domokane/FinancePy

這是一個可以做到這一點的筆記本。

https://github.com/domokane/FinancePy/blob/master/notebooks/products/bonds/FINBONDYIELDCURVE_FittingToBondMarketPrices.ipynb

Goutham Balaraman 和 Luigi Ballabio 的 Quantlib Python Cookbook 也是一本極好的參考書。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/66510