程式
如何計算用於確保兩個恆定產品做市交易所的套利交易獲得最高利潤的交易量？
如果兩個恆定產品做市交易之間存在套利機會，您如何自信地確定使用的最大交易量以確保獲得最高利潤？
我可以想像增加和測試各種值，但這似乎非常無用。
例如：
這些交易所沒有訂單簿，而是提供取決於輸入量的不同匯率。一個粗略的例子如下：
如果我要購買 1 股 AAPL，我會以 174.13 美元的價格獲得。
如果我要購買 2 股 AAPL，我會以更低的價格買到，也許是 174.10 美元。
利率來自市場流動性的數量（想像一個 AAPL 股票池）。如果池中有 1000 個 AAPL，而您嘗試購買其中的 999 個，則價格將達到數百萬美元，因為您實際上已經耗盡了池。
你有點要求對一個基本模糊的問題給出一個具體的答案。
首先，“恆定的產品市場標記交換”不是真實的。從您包含的連結來看，該論文似乎在談論一個理論框架，可能植根於真實的東西，但仍然是理論上的。
為了更籠統地回答，根據您描述的機制，您可以對此進行建模。從你所說的，我想價格/份額，如果將價格繪製為 Y，倉位大小作為 X 看起來像某種拋物線（非常小的倉位和非常大的倉位會出現最高價格，購買時接近無窮大整個市場）。如果您想挑剔，您可以通過檢查或使用分析方法輕鬆找到最低價格。