外匯價格精度（實際浮點數）是如何確定的？
我編寫了一些 python 程式碼，試圖通過使用 polygon.io 的 REST api 對 1000 個外匯價格進行採樣來計算這一點。但是，精度會改變還是被某些東西固定。
他們如何選擇外匯價格數字的精度？
這對我很重要，因為我將價格數據離散化。我必須將此精度乘以我的程式碼的一個常數參數，並確定有多少價格適合離散化單位（整數）。
你能指點我一張列出所有 128 對外匯對的表格（假設它們確實是固定的）嗎？
我所說的精確度是指我從polygon.io 看到的最小的非零變化。例如，0.00001 在某些貨幣對中很常見。
謝謝！
很久以前，我不得不處理離散的外匯報價。我的回答可能已經過時了，抱歉。
對於每一個貨幣對，都有一個“PIP”，代表“point in percent”或“price interest point”或“percentage in point”，過去是報價可以改變的最小量。通常為 1 個基點（即貨幣對報價為小數點後 4 位），但有些貨幣對有不同的 PIP。或以日元 JPY 為例，PIP 是小數點後第二位。對於某些貨幣 v GBP，PIP 是小數點後五位。
然而，許多現代外匯交易平台實際上對現貨使用 1/10 PIP 報價，即通常為 5 位小數，有時稱為“移液器”、“微型 PIP”或“十進制 PIP”。有些使用 1/2 PIP。您的數據供應商應該能夠為您提供他們的 PIP 和精度列表（不一定相同），這在理論上可能與其他供應商略有不同。
例如，此表https://fx.cboe.com/products/currency.jsp列出了許多貨幣對的“ECN/FA 最小價格增量”，其中大多數在小數點後 5 位。
彭博 BFIX 頁面https://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings為大多數貨幣對播種 4 位小數，但少數貨幣對為 5 位小數（而其他一些貨幣對則小於 4 位）。
滾動現貨期貨
最小刻度值是場外現貨等值；十分之一點 (0.00001)
這篇最近的論文https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2020051pap.pdf描述了 EBS 如何切換到 1/10 PIP 精度，但後來切換到 1/2 PIP 精度（即小數點後五位只能是“0”或“5”）。
至於轉發，例如，WM/Refinitiv 文件https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/methodology/wm-refinitiv-methodology.pdf說：
所有 NDF（非交割遠期）利率（買入價、賣出價和中間價）均四捨五入到小數點後五位。如果遇到“5”，約定是四捨五入。
其他供應商的前鋒通常有 6 位數。
例如：
歐元/美元從 1.09128 移動到 1.09123：歐元貶值 1/2 點（或 5 個移液器）。請注意，歐元、英鎊和其他一些貨幣是“報價電纜”，美元的數量等於 1 個單位的其他貨幣。1 個移液器是 0.00001 美元。
美元/日元從 107.84 移動到 107.85：日元貶值 1 個點（或 10 個移液器）。大多數貨幣的報價是另一種貨幣的金額等於 1 美元。1 吸管是另一種貨幣的 0.00001。