程式
如何在 MATLAB 中計算投資組合的最大回撤?
我想驗證我在 MATLAB 中計算投資組合最大回撤的方法。
我有一個投資組合的回報向量,我為每個回報加 1。之後,我計算了這個系列的累積產品,以便使用函式 cumprod() 獲得投資組合如何隨著時間的推移而發展的圖表。
使用這個投資組合開發的函式 maximumdrawdown() 來獲取投資組合的最大回撤是否正確?
此致
投資組合的最大回撤是相對於之前的高水位線的損失。它通常按照您的描述計算,計算相對於之前的淨值峰值的累積性能和 maxDD。
我不知道內置的 Matlab 函式(作為幾年前在 Matlab 中建構回測套件的人,包括手動最大 DD),所以如果您在結論中談論特定功能,則無法評論問題。
根據您的版本:
Matlab 2019 https://www.mathworks.com/help/finance/maxdrawdown.html
Matlab 2018 或之前 https://in.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10367-maximum-drawdown
後者是使用者定義的函式,而不是 MathWorks 的內置函式。開發者是 Andreas Steiner。