如何在 MATLAB 中計算投資組合的最大回撤？

我想驗證我在 MATLAB 中計算投資組合最大回撤的方法。

我有一個投資組合的回報向量，我為每個回報加 1。之後，我計算了這個系列的累積產品，以便使用函式 cumprod() 獲得投資組合如何隨著時間的推移而發展的圖表。

使用這個投資組合開發的函式 maximumdrawdown() 來獲取投資組合的最大回撤是否正確？

此致

投資組合的最大回撤是相對於之前的高水位線的損失。它通常按照您的描述計算，計算相對於之前的淨值峰值的累積性能和 maxDD。

我不知道內置的 Matlab 函式（作為幾年前在 Matlab 中建構回測套件的人，包括手動最大 DD），所以如果您在結論中談論特定功能，則無法評論問題。

根據您的版本：

Matlab 2019 https://www.mathworks.com/help/finance/maxdrawdown.html

Matlab 2018 或之前 https://in.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10367-maximum-drawdown

後者是使用者定義的函式，而不是 MathWorks 的內置函式。開發者是 Andreas Steiner。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/45347