如何檢查貨幣新聞對貨幣指數的影響

我有自 2007 年以來的經濟日曆數據和貨幣指數，我想計算新聞在貨幣強弱方面的平均權重。我在考慮使用 PCA，有人有意見嗎？

這不是一個答案，只是一個長評論。

我相信這樣的一般性問題需要有背景和更多的理由。例如，您考慮過哪些方法以及為什麼您認為 PCA 比事件分析更好？PCA 降低了維度（大量變數減少了主成分），那麼你如何合理化它的使用呢？文獻中的標準是什麼——是否值得以此為基礎？你會考慮哪些新聞，為什麼？可以說 GDP 同比增長預測（或者說，它們與實際值的差異）比工業生產同比具有更多的解釋力，但他需要證明這一點。由於這似乎是一篇學校論文，所以這個故事非常重要。此外，直覺表明市場對意外消息的反應更多，可能會作為“預期指數”的代理附加到每個新聞數據點。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/66609