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如何在 R 中安裝 SARIMA + GARCH?

  • September 9, 2021

我想使用 SARIMA + GARCH 模型擬合非平穩時間序列。我還沒有找到任何可以讓我適應這個模型的包。我正在使用rugarch

model=ugarchspec(
 variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
 mean.model = list(armaOrder = c(2, 2), include.mean = T),
 distribution.model = "sstd")
modelfit=ugarchfit(spec=model,data=y)

但它只允許我擬合 ARMA + GARCH 模型。

你能幫助我嗎?

您可以在提到的書(本章)中再次找到季節性 ARIMA 模型的 R 程式碼。你真的需要 GARCH 錯誤嗎?

據我所知,雖然 SARIMA-GARCH 目前(2016 年 10 月)尚未在 R 中實施,但您可以通過在條件均值模型中包含一些虛擬變數或傅里葉項來處理季節性問題。如果您在 R 中使用“rugarch”包,則可以通過函式參數中external.regressors的參數包含這些術語。mean.model``ugarchspec

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/17129