程式
如何在時間序列中尋找分形/諧波模式？
我想建立基於兩件事的交易系統：
1)分形理論
2）諧波模式
我讀過這本書：市場的不當行為：Mandelbrot 對金融動蕩的分形觀點，但他沒有展示如何在時間序列中找到分形。此外，我沒有時間閱讀所有關於這個主題的書籍，因為我有工作時間。所以我對你的問題是：
-您知道股票時間序列中分形理論或諧波模式的最佳度量嗎？
- 你知道一些與這個主題相關的有用的出版物/書籍嗎？如何尋找模式/措施？
-您對建構這樣的交易系統有什麼建議嗎？
也許要檢測分形行為，您可以擬合像 Daubechies 小波之類的東西。那是， $ W(a,b) := \frac{1}{\sqrt{|a|}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \phi((t-b)/a)dt $ . 然後你想檢查集合 $ {W(a,b) : a \in \mathbb{R}_+} $ 在哪裡 $ a $ 是比例，對於一些固定的 $ b $ . 如果所有係數都相似，那麼這可能是至少在那個時間定位中類似分形的行為的一些跡象。
很好地回顧隨機微積分或計量經濟學，它們採用多個頻率來尋找可能的解決方案。