如何驗證交易策略的表現

我正在根據買入/賣出信號回測一些算法交易策略：

為了驗證策略表現，我將其與相同資產的買入並持有策略進行比較，併計算以下指標：

• 策略總回報
• 策略 Calmar/Sharpe 比率
• 策略交易贏/輸比率

首先，我想添加另一個基於交易贏/輸頭寸的指標。例如，我假設以下交易（1-win、-1-loss）：

1,-1,1,-1,1,-1

比這些交易更好：

1,1,1,-1,-1,-1

其次，如果存在，我想用 1 個通用指標替換所有這些比率。

不存在包含所有標準的單一指標；但是您可以簡單地建構您喜歡的度量的（線性或非線性）組合。對於您描述的贏/輸條紋，您可以查看累積系列的絕對最大回撤（1在第一種情況下，3在第二種情況下），或者查看條紋並懲罰-1s 的條紋。例如，在 R 中：

library("NMOF")
drawdown(cumsum(c(1,-1,1,-1,1,-1)), relative = FALSE)$maximum
## [1] 1
drawdown(cumsum(c(1,1,1,-1,-1,-1)), relative = FALSE)$maximum
## [1] 3

對於條紋，請查看 function rle。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/49983