程式
在 quantlib (python) 中,似乎缺少 USDLiborON 的 python 對應項
//! base class for the one day deposit ICE %USD %LIBOR indexes class DailyTenorUSDLibor : public DailyTenorLibor { public: DailyTenorUSDLibor(Natural settlementDays, const Handle<YieldTermStructure>& h = Handle<YieldTermStructure>()) : DailyTenorLibor("USDLibor", settlementDays, USDCurrency(), UnitedStates(UnitedStates::LiborImpact), Actual360(), h) {} }; //! Overnight %USD %Libor idex class USDLiborON : public DailyTenorUSDLibor { public: explicit USDLiborON(const Handle<YieldTermStructure>& h = Handle<YieldTermStructure>()) : DailyTenorUSDLibor(0, h) {} };
我在 c++ 中找不到用於 USDLiborON 的 python lib 中的函式…我搜尋了 quantlib.py 文件,沒有發現與“USDLiborON”相關的任何內容,我應該在哪裡看?
我認為您可以定義任何索引,而無需使用預分配的建構子。例如:ql.OvernightIndex(‘FedFund’, 2, ql.USDCurrency(), ql.UnitedStates(), ql.Actual360(), curve) 或 ql.IborIndex(‘USDLiborON’, ql.Period(‘1D’) , 2, ql.USDCurrency(), ql.UnitedStates(), ql.Unadjusted, False, ql.Actual360(),curve)