在 quantlib (python) 中，似乎缺少 USDLiborON 的 python 對應項

//! base class for the one day deposit ICE %USD %LIBOR indexes
class DailyTenorUSDLibor : public DailyTenorLibor {
 public:
   DailyTenorUSDLibor(Natural settlementDays,
                      const Handle<YieldTermStructure>& h =
                               Handle<YieldTermStructure>())
   : DailyTenorLibor("USDLibor", settlementDays,
                     USDCurrency(),
                     UnitedStates(UnitedStates::LiborImpact),
                     Actual360(), h) {}
};

//! Overnight %USD %Libor idex
class USDLiborON : public DailyTenorUSDLibor {
 public:
   explicit USDLiborON(const Handle<YieldTermStructure>& h =
                               Handle<YieldTermStructure>())
   : DailyTenorUSDLibor(0, h) {}
};

我在 c++ 中找不到用於 USDLiborON 的 python lib 中的函式…我搜尋了 quantlib.py 文件，沒有發現與“USDLiborON”相關的任何內容，我應該在哪裡看？

我認為您可以定義任何索引，而無需使用預分配的建構子。例如：ql.OvernightIndex(‘FedFund’, 2, ql.USDCurrency(), ql.UnitedStates(), ql.Actual360(), curve) 或 ql.IborIndex(‘USDLiborON’, ql.Period(‘1D’) , 2, ql.USDCurrency(), ql.UnitedStates(), ql.Unadjusted, False, ql.Actual360(),curve)

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/53318