盈透證券 API 是否適合 hft？

這裡的高頻交易是指任何持有時間少於 5 到 10 分鐘的東西。

在更高頻率上成功使用它的任何經驗/軼事證據？

持有期和交易頻率是兩個不同的東西。如果您的交易頻率很高，那麼遊戲的名稱就是協商較低的佣金。話雖如此，TWS API 為您提供與使用 TWS 本身相同的質量提要。

來自Dirk Eddelbuettel 在這個關於 HFT 的問題中提供的關於 HFT的文章：

高頻交易 (HFT) 是算法交易的一個子集，其中大量訂單（通正常模相當小）以高速發送到市場，往返執行時間以微秒為單位 (Brogaard, 2010 ）。在高速電腦上執行的程序分析大量市場數據，使用複雜的算法來利用可能在幾毫秒或幾秒內出現的交易機會。參與者不斷利用非常小的價格失衡；通過以高重複率這樣做，他們能夠產生可觀的利潤。通常，高頻交易者持倉的時間不會超過幾秒鐘。經驗證據表明，美國股票平均持有時間為 22 秒

據我所知，使用 TWS API 的更新和訂單大約在 10 到 100 毫秒的時間內發生，這將使其無法在文章中描述的機制中使用。（這只是我在自己的電腦上通過零售 Internet 連接測量的結果。）

老實說，如果有人可以對任何零售產品進行高頻交易，我會感到驚訝。聽起來不可能。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/325