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nnn- 不對稱 DCC-GARCH 模型的前一天預測

  • April 18, 2022

我正在使用 MGARCH 模型預測共變異數。我想知道是否有人知道如何在 R 中實現 aDCC(不對稱 DCC)模型的提前 n 天預測。R 中的rmgarch包僅支持提前 1 天預測

我的印像是在 rmgarch 包中是可能的。2天,您可以嘗試:

dccforecast(your_model_fit, n.ahead = 2, ...)

我最近做了5天,所以有可能做到。只要確保使用 n.ahead 而不是 n.head。如果您還有其他錯誤,只需在此處發布程式碼。無論如何,阿爾巴已經建議使用正確的程式碼。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/54152